^#smrgSAHAF Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri -

Türev Ürün Fiyatlama Prensipleri

Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama Matematiği

Black-Scholes Modeli

Faiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve Fiyatlaması

Sürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm

Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisi

Forward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)

Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli

Binom Piyasa Modeli ve Nümerik Örneklero Monte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon Fiyatlama

Martengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile Fiyatlama

Faiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme

Stokastik Süreçler

Geometrik Brown Hareketi

ITO Teoremi

Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama

Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya Opsiyonlaro FX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon

Hassasiyetler (GREEK)

Matlab Kodları